ЦБ РФ в 2014 г облегчит банкам жизнь при размещении субордов
Поправки в положение 395-П, которое станет основным документом при расчете достаточности капитала банков в следующем году, уже регистрируются в Минюсте.
Сам документ, устанавливающий расчет капитала банков по "Базелю III", заработал с 1 марта этого года. Положение ужесточает правила включения субордов в капитал банков, которые в новых реалиях снизили активность на рынке субординированного долга.
"В 2014 году будет банкам легче размещаться, потому что требования изменились. Когда мы дорабатывали документ, то проводили совещания как с банками, так и с инвесторами. Естественно, нам надо было понять, что их беспокоит в нашем регулировании", - сказал журналистам глава департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев.
С 1 марта для учета субординированных инструментов в добавочном капитале необходимо наличие условия их конвертации в акции или списания. Эта опция должна была срабатывать при снижении достаточности базового капитала банка ниже 6,4%. ЦБ, смягчивший летом требования к достаточности капитала банков по "Базелю III", сделал послабление и в отношении этого триггера, понизив его до 5,5%.
В новой версии документа много пояснений, которые дают инвесторам четкое понимание, в каких случаях суборд будет конвертирован, а в каких списан, отметил Поздышев.
К примеру, регулятор прописал, что договоры о привлечении субординированных инструментов должны будут включать условие уведомлять кредиторов о наступлении "события триггера".
ИЗМЕНЕНИЯ
Поправки предполагают, что термин "конвертация" будет применяться в отношении субординированных облигаций, в то время как в отношении субординированного кредита будет использоваться термин "переоформление", подразумевающий досрочное погашение и направление средств от погашения на увеличение уставного капитала банка.
"Сейчас, если триггер срабатывает, то суборд либо конвертируется, либо списывается. В большинстве случаев он будет списываться", - пояснил представитель ЦБ.
Для субординированных инструментов, включаемых в капитал второго уровня, списание или конвертация происходит, если достаточность капитала банка опускается ниже 2% или при запуске Агентством по страхованию вкладов (АСВ) мер по предупреждению банкротства.
"В первой версии было прописано, что триггер срабатывает, когда АСВ начинает применять меры, но на самом деле АСВ может применять разные меры, и только часть из них связана с участием в капитале банков. Мы уточнили, что этот триггер срабатывает, если только АСВ начинает давать деньги на поддержку банка", - сказал Поздышев.
Поправки ЦБ также разрешают портфельный подход к амортизации субординированных кредитов, привлеченных до 1 марта 2013 года, которые не соответствуют новым правилам и подлежат исключению из капитала на 10% ежегодно.
"Если раньше банки должны были списывать по 10% каждый кредит, то теперь мы разрешаем портфельный подход - объединить в общий пул, зафиксировать планку и от нее списывать по 10%. Это дает экономию в 10-15%", - рассказал Поздышев.
ЦБ также убрал норму, которая обязывала собственника банка при размещении субординированного кредита давать дополнительные финансовые гарантии.
Регулятор также изменил предельную ставку в иностранной валюте для субордов, установив ее на уровне 15% в отсутствие аналога на рынке. Первоначально она определялась как коэффициент 0,8, умноженный на ставку рефинансирования.
Сам документ, устанавливающий расчет капитала банков по "Базелю III", заработал с 1 марта этого года. Положение ужесточает правила включения субордов в капитал банков, которые в новых реалиях снизили активность на рынке субординированного долга.
"В 2014 году будет банкам легче размещаться, потому что требования изменились. Когда мы дорабатывали документ, то проводили совещания как с банками, так и с инвесторами. Естественно, нам надо было понять, что их беспокоит в нашем регулировании", - сказал журналистам глава департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев.
С 1 марта для учета субординированных инструментов в добавочном капитале необходимо наличие условия их конвертации в акции или списания. Эта опция должна была срабатывать при снижении достаточности базового капитала банка ниже 6,4%. ЦБ, смягчивший летом требования к достаточности капитала банков по "Базелю III", сделал послабление и в отношении этого триггера, понизив его до 5,5%.
В новой версии документа много пояснений, которые дают инвесторам четкое понимание, в каких случаях суборд будет конвертирован, а в каких списан, отметил Поздышев.
К примеру, регулятор прописал, что договоры о привлечении субординированных инструментов должны будут включать условие уведомлять кредиторов о наступлении "события триггера".
ИЗМЕНЕНИЯ
Поправки предполагают, что термин "конвертация" будет применяться в отношении субординированных облигаций, в то время как в отношении субординированного кредита будет использоваться термин "переоформление", подразумевающий досрочное погашение и направление средств от погашения на увеличение уставного капитала банка.
"Сейчас, если триггер срабатывает, то суборд либо конвертируется, либо списывается. В большинстве случаев он будет списываться", - пояснил представитель ЦБ.
Для субординированных инструментов, включаемых в капитал второго уровня, списание или конвертация происходит, если достаточность капитала банка опускается ниже 2% или при запуске Агентством по страхованию вкладов (АСВ) мер по предупреждению банкротства.
"В первой версии было прописано, что триггер срабатывает, когда АСВ начинает применять меры, но на самом деле АСВ может применять разные меры, и только часть из них связана с участием в капитале банков. Мы уточнили, что этот триггер срабатывает, если только АСВ начинает давать деньги на поддержку банка", - сказал Поздышев.
Поправки ЦБ также разрешают портфельный подход к амортизации субординированных кредитов, привлеченных до 1 марта 2013 года, которые не соответствуют новым правилам и подлежат исключению из капитала на 10% ежегодно.
"Если раньше банки должны были списывать по 10% каждый кредит, то теперь мы разрешаем портфельный подход - объединить в общий пул, зафиксировать планку и от нее списывать по 10%. Это дает экономию в 10-15%", - рассказал Поздышев.
ЦБ также убрал норму, которая обязывала собственника банка при размещении субординированного кредита давать дополнительные финансовые гарантии.
Регулятор также изменил предельную ставку в иностранной валюте для субордов, установив ее на уровне 15% в отсутствие аналога на рынке. Первоначально она определялась как коэффициент 0,8, умноженный на ставку рефинансирования.