KPMG: банкам Великобритании потребуется привлечь 50 млрд фунтов для соответствия «Базелю IV»
Крупнейшим банкам Великобритании потребуется привлечь еще средства на сумму 50 млрд фунтов или сократить свои балансы примерно на 20% для того, чтобы соответствовать требованиям «Базеля IV». Об этом сообщается в отчете KPMG.
Центральные банки и сами кредитные организации рассматривают стандарты «Базеля III» в качестве меры предосторожности на случай очередного финансового кризиса. Данные требования вступают в силу только с 2019 года, однако эксперты KPMG считают, что уже сейчас можно определить некоторые черты новых норм — «Базеля IV».
По мнению экспертов, новые стандарты, вероятно, потребуют от банков соответствия более высоким минимальным коэффициентам левериджа (доли заемных средств по отношению к собственным). Так как уже сейчас в некоторых странах коэффициент левериджа установлен выше минимальных требований «Базеля III». Так, ФРС США предлагает к 2018 году применить минимальный коэффициент левериджа в 5% для системно значимых банков и 6% — для розничных кредитных организаций в собственности системно значимых банков. В Швейцарии этот показатель к 2019 году будет соответствовать примерно 4,3% в зависимости от размера суммарного капитала банка. Хотя сам Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию предпочитает менее радикальный подход. Согласно последнему консультационному документу, с 2013 по 2017 год будет тестироваться минимальный коэффициент левериджа в 3%.
Также на скорое появление новых стандартов указывает и беспокойство некоторых регуляторов и рыночных аналитиков по поводу внутренних моделей расчета банков и точности полученных взвешенных по риску банковских активов. Таким образом, «Базель IV», скорее всего, ограничит банки в использовании внутренних моделей расчета. Будут установлены лимиты по объемам того, насколько взвешенные по риску активы, рассчитанные по внутренним моделям банка, будут отличаться от объема взвешенных по риску активов, рассчитанных в рамках стандартизированного подхода. Или в качестве альтернативного варианта будет снижена сложность внутренних моделей расчета капитала банка.
Также будут ужесточены требования к банкам по раскрытию информации. Эксперты объясняют это тем, что банкам разрешается использовать сложные модели расчетов. Для того чтобы объяснить разницу в оценке рисков, рассчитанных по внутренним моделям и рассчитанных в рамках стандартизированного подхода, потребуется раскрытие большего количества отчетных данных.
Центральные банки и сами кредитные организации рассматривают стандарты «Базеля III» в качестве меры предосторожности на случай очередного финансового кризиса. Данные требования вступают в силу только с 2019 года, однако эксперты KPMG считают, что уже сейчас можно определить некоторые черты новых норм — «Базеля IV».
По мнению экспертов, новые стандарты, вероятно, потребуют от банков соответствия более высоким минимальным коэффициентам левериджа (доли заемных средств по отношению к собственным). Так как уже сейчас в некоторых странах коэффициент левериджа установлен выше минимальных требований «Базеля III». Так, ФРС США предлагает к 2018 году применить минимальный коэффициент левериджа в 5% для системно значимых банков и 6% — для розничных кредитных организаций в собственности системно значимых банков. В Швейцарии этот показатель к 2019 году будет соответствовать примерно 4,3% в зависимости от размера суммарного капитала банка. Хотя сам Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию предпочитает менее радикальный подход. Согласно последнему консультационному документу, с 2013 по 2017 год будет тестироваться минимальный коэффициент левериджа в 3%.
Также на скорое появление новых стандартов указывает и беспокойство некоторых регуляторов и рыночных аналитиков по поводу внутренних моделей расчета банков и точности полученных взвешенных по риску банковских активов. Таким образом, «Базель IV», скорее всего, ограничит банки в использовании внутренних моделей расчета. Будут установлены лимиты по объемам того, насколько взвешенные по риску активы, рассчитанные по внутренним моделям банка, будут отличаться от объема взвешенных по риску активов, рассчитанных в рамках стандартизированного подхода. Или в качестве альтернативного варианта будет снижена сложность внутренних моделей расчета капитала банка.
Также будут ужесточены требования к банкам по раскрытию информации. Эксперты объясняют это тем, что банкам разрешается использовать сложные модели расчетов. Для того чтобы объяснить разницу в оценке рисков, рассчитанных по внутренним моделям и рассчитанных в рамках стандартизированного подхода, потребуется раскрытие большего количества отчетных данных.